【資金管理術】資金を守りながらFXで利益を最大化する方法

資金管理

この記事では、FXの資金管理の方法についてまとめてあります。

FXで勝ち組になるため一番土台となる要素が資金管理です。

どんなに勝率やリスクリワードが良い手法でも、資金管理を無視してしまえば、たった1回の取引ですべてを失うことになりかねません。

本屋さんやYouTubeなどを見てみれば、何よりもFXの手法に関する情報が一番目に入りますが、それよりもはるかに大事な要素が『資金管理』です。

なぜ資金管理がFXで成功の鍵なのか?

資金管理は、攻撃(複利)防御(資金保護)、両方の特性を持ちます。

資金が破産しないための戦略であると同時に、複利で掛け算式に増やしていくための戦略でもあるのです。

①資金保護

トレードで失うことができる最大の金額を%(割り算)で制限し、トレードでの損失が資産全体に与える影響を最小限に抑える役割を果たします。これにより、トレーダーは大きな損失から資金を守ることができます。まずはポジションサイズを適正に調整する手段を覚えましょう(リスク管理)トレードごとに最大損失許容金額と、損切り決済レートを設定し、リスクリワード比率を考慮してトレードを計画することにより、リスクを最小限に抑えながら潜在的な利益を最大化できます。

②複利

たとえば勝率50%、リスクリワード2.0の手法で取引するとして、損切が資金の5%だとすると、利確は資金の10%になります。このトレードを10回繰り返すと、資金は1.2倍に増えます。

そしてその1.2倍になった資金を担保に、再び10回トレードをすると、資金は1.44倍に増えます。

100万円が1.2倍ずつ増えていくとすると、40回のトレードで資金が2倍になります。

100万円×1.2倍→120万円

120万円×1.2倍→144万円

144万円×1.2倍→172万円

172万円×1.2倍→206万円

これが複利の力です。

③まとめ

つまり資金が増えていくときは複利(かけ算)なので、資金が爆発的に増えていきます。

それと同時に減るときは割り算なので、資金が0になる確率は限りなく低くなります。

この資金管理によって、一体の複利運用ができるようになります。

資金管理は、資産の持続的な成長を支援します。損失を最小限に抑え、利益を積み重ねることができるため、長期的な成功に向けた基盤を築くことができます。

要するに、資金管理はトレードの根幹であり、トレード戦略の妥当性を保つための基本的かつ最重要な要素です。トレーダーはリスクを管理し、持続的な収益を追求するために資金管理の原則を守ることが不可欠です。

資金管理戦略の種類

FXや他の投資分野で使用される資金管理戦略はいろいろあります。

以下に一般的な資金管理戦略の種類をまとめます。

①固定リスクモデル

トレードごとに固定のリスク量を設定します。例えばトレードごとに1%の資本をリスクにさらすと決めると、取引の成功や失敗に関係なく1%のリスクを取ります。

要するに、100万円の資金が70万円に減ろうが130万円に増えようが、100万円に対する1%(1万円)をリスクにさらし続けるということです。

②パーセンテージリスクモデル(一番オススメ)

トレードごとにリスクを資本の一定パーセンテージに設定します。たとえば、トレードごとに最大で2%のリスクを取ることを選びます。この方法は資本が変動するたびにリスクを調整するため、リスクを均一に保つのに役立ちます。

要するに、100万円の資金が98万円に減ったら、98万円に対する2%(1.96万円)をリスクとし、100万円の資金が102万円に増えたら、102万円に対する2%(2.04万円)をリスクとすることです。

③固定ドルモデル(①とほぼ同じ)

トレードごとに固定の金額をリスクにさらします。例えば、100ドルをリスクにさらすと決めると、すべてのトレードで100ドルをリスクにすることになります。この方法はリスクを金額で管理し、一貫性を持たせるのに役立ちます。(①とほぼ同じ

④ケリーキャピタルマネジメント(②とほぼ同じ)

ケリー基準に基づいて賭ける金額を計算し、リスクを最小限に抑えつつ資本を最大化する方法です。この戦略は正確な確率予測とリターンに依存します。

ケリーの公式(ケリー基準)とは、複利収益率が最も高くなる最適な資金量(投資金額)を算出する公式です。

ケリーの公式:f*(賭けるべき資金量の割合) エッジ / オッズ(= 期待値 / 見込まれる最大利益

f*:最大利益が見込まれる賭けるべき資金量の割合
エッジ:期待値:(利益×勝つ確率)+(損失×負ける確率)
オッズ:見込まれる最大利益:※元金含まず

たとえば勝率40%でリスクリワードが3.0の手法でトレードする場合、

エッジ:
期待値=(利益×勝つ確率)+(損失×負ける確率)
=(3.0×0.4) + (ー1.0×0.6)
=1.2ー0.6=0.6

オッズ:
見込まれる最大利益:※元金含まず
=3.0

f* = エッジ / オッズ
期待値 / 見込まれる最大利益
=0.6 / 3.00.2=20%

つまり、毎回全資金の20%を賭け続ければ、最速で資金が増加することを示しています。

②を最大限に一番効率よく資金が増えるように改良した資金管理法だが、その分、破産確率も上がるので注意。

⑤アーリーリタイアメントモデル

資本を段階的に増やし、一度特定の利益を達成するとトレードを終了する戦略です。この方法はリスクを管理し、目標を達成すると安全にトレードを終了するのに役立ちます。

海外FX業者を利用しているトレーダーがよく利用している資金管理法です。

たとえば1万円を少額ハイレバで30万円まで増やしたら、いったん27万円を出金して、3万円から90万円に増やして、を繰り返すような資金管理方法です。

⑥マーチンゲール法

ロスを取り戻すために損失を積極的に追加して取引サイズを増やす方法です。ただし、リスクが高く、大きな損失を引き起こす可能性があるため、慎重に使用する必要があります。

要するに、前回のトレードが損切りだった場合、その損失を取り戻すためにロットを大きくしてトレードをするという資金管理方法です。連敗が当たり前のFXにおいてはリスクが高いので、おすすめはできません。

⑦フィックスフラクタルモデル

証拠金ではなく、資本全体に対する取引サイズを一定の割合で決定する方法です。リスクとリターンに応じてポジションサイズを調整します。

海外FX業者を使ってるトレーダーがよく使う資金管理法です。

たとえば逆張りでトレードしてるときに、スイスフランショックやAppleショックのようなスリッページで追証になってしまうリスクを防ぐために、資本全体の2%だけを証拠金として入金し、『強制ゼロカット=損切り』になるようにするというような資金管理ができます。

ポジションサイズの決定: ロットサイズの選び方

ポジションサイズ(ロット数)を計算できなければ、資金管理をすることは不可能です。

この章ではその計算方法の手順をまとめます。

①レバレッジ〇倍の求め方

レバレッジ倍数の求め方は、以下の計算式の通りです。

レバレッジ倍数 =(ドル円レート×Lot数[1Lot=1万通貨])÷ 証拠金

※海外FX業者の場合、1Lot=10万通貨なので、0.1Lot=1万通貨に修正すること。

これはEURUSDやGBPJPYなど、どの通貨ペアで取引する際も変わらない計算式です。

【例題 1】

証拠金が50万円ドル円が150円3Lot(3万通貨)で取引する場合のレバレッジ倍数は、

150円 × 3Lot)÷ 50万円 = 9倍

と求めることができます。

これはEURUSDやGBPJPYなど、どの通貨ペアで取引する際も変わらない計算式です。

②レバレッジを固定する際のLot数の求め方

①レバレッジ〇倍の求め方で紹介した計算式を並び替えれば、最大レバレッジ倍数でトレードするときのLot数を求めることができます。

【例題 2】

証拠金が30万円ドル円が150円で、国内業者最大レバレッジ25倍の取引がしたいとき、

何Lot(1Lot=1万通貨)で取引できるかが計算できます。

25倍 =(150円 × ?Lot)÷ 30万円

? = 5(Lot)

となるわけです。

【例題 3】

証拠金が3万円ドル円が150円で、海外業者最大レバレッジ1000倍の取引がしたいとき、

何Lot(1Lot=10万通貨)で取引できるかが計算できます。

1000倍 =(150円 × [?÷10]Lot)÷ 3万円

? = 20

20 ÷ 10 = 2Lot (20万通貨)

となるわけです。

※つまり証拠金3万円20万通貨の取引を行なう場合、15pips逆行したら強制ロスカットということです(クロス円 or ドル円の場合)。

③損切幅(pips)を考慮したLot数の求め方【超重要】

資金管理をするうえで絶対に覚えておかなければいけないのが、この損切幅(pips)考慮したLotの求め方です。

この計算式を覚えておかないと、資金管理は不可能です。

以下の計算式を必ず覚えておくようにしましょう。

損失許容率(%)÷ 損切幅(pips)× 証拠金(万円)Lot数(1Lot=1万通貨)

※ただし決済通貨がJPY以外の通貨ペア(ドル円やクロス円以外)の場合、『÷決済通貨JPY(レート)/100』をします。詳しくは【例題 5】【例題 6】を参照。

【例題 4】

取引通貨がドル円 or クロス円、損失許容率が5%損切幅が50pips証拠金が20万円のときの適正Lot数は、

5 (%) ÷ 50 (pips) × 20 (万円) = 2 (Lot [1Lot=1万通貨] )

つまり2Lot(1Lot=1万通貨)が適正ということです。

【例題 5】

取引通貨がEURUSD, GBPUSDなど(決済通貨がUSD)、USDJPYのレートが150円、許容損失率が5%損切幅が70pips, 証拠金が50万円のときの適正Lot数は、

5 (%) ÷ 70 (pips) × 50 (万円) = 3.57 (Lot [1Lot=1万通貨] )

3.57 [Lot] ÷ (150 [USDJPY] ÷ 100) = 2.38 [Lot]

つまり2.38Lot(1Lot=1万通貨)が適正ということです。

【例題 6】

取引通貨がEURAUD, GBPAUDなど(決済通貨がAUD)、AUDJPYのレートが90円、許容損失率が5%損切幅が30pips, 証拠金が20万円のときの適正Lot数は、

5 (%) ÷ 30 (pips) × 20 (万円) = 3.33 (Lot [1Lot=1万通貨] )

3.33 [Lot] ÷ (90 [USDJPY] ÷ 100) = 3.7 [Lot]

つまり3.7Lot(1Lot=1万通貨)が適正ということです。

④まとめ

①②③の計算式とその例題を紹介しましたが、③は必ず覚えておきましょう。

③の計算式を覚えておかないと、資金管理は不可能です。

というか、③の計算式さえ覚えてもらえば、もうこの記事は閉じても良いくらいに大事です。

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率とは、FXの手法やルールが将来的にどれくらいの確率で破産するかを表したものです。

バルサラの破産確率が高いと、手法やルールを将来的に長く使うほど、破産する可能性が高くなります。

過去検証(バックテスト)に基づいて勝率とリスクリワードを算出し、バルサラの破産確率を用いて適切な損失許容率を見つけ、破産確率が0%になるように資金管理のルールを設定しましょう。

URL:バルサラの破産確率

使い方は簡単です。

①『運用方法の指定』を『定率』にし、過去検証に基づいて算出した勝率リスクリワードを『勝率(%)』『RR比率(倍)』にそれぞれ入力する。

『取引開始の資金額(円)』に証拠金額『破産と判断する資金残高(円)』にあなたが「さすがにここまで失うのはキツイ」と思う金額をそれぞれ入力します。

『破産の確率』が0%台になるまで『損失の許容(%)』の数字を下げていきます。たとえば『損失の許容』6%『破産の確率』が1%台『損失の許容』が5%『破産の確率』が0%台の場合、損失許容5%があなたの適正な損失許容ということです。

【早く稼ぎたいトレーダー必見!】悪魔のハイレバ資金管理術

『損失許容2%じゃ、いつまで経っても億り人になれねえじゃん!』

そう思ってるあなたに、悪魔のハイレバ資金管理術を伝授します。

ハイレバなので、資金が早く増える分、減るのも早いので、本当に少額の余剰資金でやることが条件です。

あとこの方法は平均レバレッジ50~100倍なので、海外FX業者限定です。

①準備・ルール

●準備

絶対条件として、最低でも平均成績は勝率60%台、RR2.0の手法であること。

そして証拠金は1~3万円くらいでスタートします。

準備は以上の2点です

●ルール

資金管理のルールは、1回のトレードの損失許容金額は、証拠金の20%であること。

そして証拠金が30倍になったところで、10分の1だけ残して出金します。

なぜ出金するかというと、一度のトレードで20%ものリスクを許容するため、長く継続するほど破産する確率が高くなるためです。

具体的な例を出すと、3万円スタートで90万円まで増やしたら、81万円を出金して9万円だけ口座に残します。そして9万円から270万円まで増やしたら、243万円を出金して27万円だけ口座に残します。

これを繰り返していきます。

要するに、90万円まで増やしたら9万円×10に分割することで、10回まで破産できるということです。

こうすることによって、ハイレバで爆発的に資金を増やしつつ、命が10個あるのでトータルの破産確率も低くすることができるわけです。

②損失許容20%の破壊力

勝率60%, リスクリワード2.0の手法で、一度のトレードの損失許容を20%に設定すると、何回のトレードで30倍になるかを計算してみます。

1回の勝ちトレードで資金は1.4倍に増え、1回の負けトレードで資金は0.8倍(-20%)に減ります。

そして10回のトレードで勝ちが6回負けが4回なので、計算すると、

1.4 × 1.4 × 1.4 × 1.4 × 1.4 × 1.4 × 0.8 × 0.8 × 0.8 × 0.8 = 3.08(倍)

つまり10回のトレードで証拠金は3.08倍に増えます。

さらに20回のトレードで3.08×3.08=9.48倍30回のトレードで9.48×3.08=29.19倍になります。

大体30回目で資金が30倍になり、10分の1から再スタートを繰り返していくと、大体60~70回トレードをすれば、3万円が300万円に化けています。

③リスク

ただし爆発的に資金が増えていく分、資金が減るのもとても速いので、メンタル管理が非常に大事です。

なので、あらかじめ証拠金が2分の1、3分の1、。。。になる確率を把握しておくことをおすすめします。

損失許容20%, 勝率60%, リスクリワード2.0の手法と仮定して、〝破産の確率〟計算機で確率を求めることができます。

↑証拠金が3分の2になる確率はおよそ30%。

↑証拠金が2分の1になる確率はおよそ12%。

↑証拠金が3分の1になる確率は3.7%。

まとめ

資金管理については、この記事を見れば大体把握できるかと思います。

資金管理はFXで最も重要な土台であり、どんなに優秀な手法であっても、資金管理ができてなければ稼ぐことはできません。

そのことを初心者の方には特にご理解いただきたいと思います。

また、早く稼ぎたい方へは『悪魔の資金管理術』をおすすめしますが、くれぐれも1~3万円からスタートするようにしてください。

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