【超重要】FXの過去検証は絶対やるべき!やり方とおすすめツールを解説

バックテスト(過去検証)

この記事では、過去検証のやり方を具体的に説明します。

FXで勝ち組になるために、過去検証は超重要事項です。

たまに「過去検証なんていらない」「過去検証よりも実戦や経験で成長するべきだ」という意見があります。

しかし、それは一部の天才にしか当てはまりません。我々のような凡人が天才の言った通りに行動したところで、ほとんどの場合上手くはいきません。

我々のような凡人には凡人のやり方があります。

それが過去検証です。

過去検証をやる目的

過去検証をやる理由、目的をいくつか挙げていきます。

1, トレード手法の効果検証

過去のチャートデータを使用して、あるトレード手法がどのように機能するかを評価できます。これにより、そのトレード手法の収益性が高いかどうか、具体的な勝率やリスクリワードはどれくらいか、トレード頻度はどれくらいか、どの市場状況で最も適しているかなどを詳細に分析できます。

2, リスク管理

過去のチャートデータを分析することで、どのようなリスクが関与するかを理解できます。具体的には、経済指標や政策金利発表の際にポジションを保有してる場合、もしくはトレードを行なった場合にどのようなリスクがあるのか(スリッページなど)や、損切をしないで耐えた場合にどのようなリスクがあるのか(強制ゼロカット)などを知ることができます。あらゆるリスクを想定し、無駄な損失を回避する方法を取得できます。

3, 感情の管理

過去のデータを分析し、市場がどのように変動するかを理解することで、感情的なトレードを防ぐのに役立ちます。過去の成功と失敗の事例を通じて、冷静な判断ができるようになります。

4, 戦略の最適化

過去検証を通じて、トレード手法を改善する機会を見つけることができます。過去のデータを元に、エントリーポイント、出口戦略、指標の選択などを調整し、より効果的なトレードアプローチを開発できます。

過去検証をやる前の準備

過去検証をやる前の準備として、必要な道具を揃えておかなければいけません。

下記の手順で準備をしていきましょう。

1, MT4をインストールする

まずはXMの口座を開設し、MT4(Windows版 or Mac版)をインストールしましょう。

MT4以外にもチャートツールはいくつかありますが、一番過去検証がしやすいチャートツールは、ダントツでMT4です。

なぜXMなのかというと、次に紹介する過去チャートのデータ数が圧倒的に多いからです。

2, 過去データをダウンロードする

MT4をインストールしたら、次は過去のデータをダウンロードします。

以下の手順で過去のデータをダウンロードしていきましょう。

①ツール(T)→オプション(O)

②上のタブから「チャート」を選択→「ヒストリー内の最大バー数」に「9999999999」と入力、「チャートの最大バー数に「2000000」と入力

※「2000000」くらいにしておかないと、パソコンのスペックによっては動作が重くなったり、フリーズする原因になる。過去検証してるうちに過去データが足りなくなったら、そのときに数字を増やせばいい。

③ツール(T)→ヒストリカルセンター(H)

④過去検証したい通貨ペアの「1分足(M1)」→ダウンロード(o)

(ここでは、Forex 3→USDJPY→1分足(M1))

※パソコンのスペックによっては、ダウンロードの時間に数十分かかることがあります。

3, 必要なインジケーターをダウンロードする

MT4の良いところは、誰かがつくったオリジナルのインジケーターをダウンロードして使うことができる点です。

私が今回おすすめするのが、「Pivot」「4Sessions」というインジケーターです。

Pivot:ほとんどの大口投資家が扱うピボット分析と呼ばれる手法を検証するのに必要不可欠なインジケーターです。なぜかほとんどのチャートツールでデフォルトで入っていないインジケーターです。

4Sessions:東京時間、ロンドン時間、ニューヨーク時間を、チャート上でわかりやすく色分けして表示してくれるインジケーターです。

以下の手順で、MT4にダウンロードしましょう。

①「Pivot」「4Sessions」のリンクを開く→「ZIPとしてダウンロード」

②MT4に戻って、「ファイル(F)」→「データフォルダを開く(D)」

③「MQL4」→「Indicators」

④ ①でダウンロードしたファイルを開き、オレンジ色で「4」と書かれたファイルを③にドラッグ&ドロップ

⑤MT4に戻り、「インディケータ」を右クリック→「更新」

これでダウンロードしたインジケーターが使えるようになりました。

「ナビゲーター」の欄から、ダウンロードしたインジケーターをチャート上にドラッグ&ドロップすれば表示されます。

ちなみに、私の「4Sessions」の設定は以下の画像の通りです。

「値」の行の数字や色をダブルクリックすれば、変更できます。

4, Trading Viewをダウンロードする

最後にTrading Viewをインストールします。

Trading Viewの使い道は、ファンダメンタルズ分析の過去検証です。

ドルインデックス(DXY)や金利(US02Y, US10Y)のチャートを反映できる唯一のチャートツールですし、世界中で一番使われているチャートツールでもあります。

また、使用する際は「タイムゾーン」を「UTC+3」に設定しておきましょう。

この設定をすることで、MT4とTrading Viewのチャート表記時間が一致します。

記録用紙のつくり方

過去検証をする際に、記録するべき内容を下記にまとめました。

Excelや適当な白紙やルーズリーフに表を書いて、わかりやすく記録できるようにしましょう。

必須

●ポジション保有時間(年, 月, 日, 時間)

たとえば1月6日12時15分にエントリーして、1月7日15時45分に決済したなら、「01.06.12:15~01.07.15:45」と記載します。

●ロング(買)or ショート(売)

ロングでトレードした場合は「L」、ショートなら「S」と記載するほうが効率よく楽です。

●損失許容pips

エントリーラインから損切りライン(逆指値)までのpips幅を記載します。

●確定損益pips

エントリーラインから決済レートまでのpips幅を記載します。

たとえば20pipsの利確なら「+20pips」損切なら「-20pips」と記載します。

※たとえば紙に書く際、利確なら黒損切なら赤で記載するなどの色分けをすると、後で勝率の計算がしやすくなるのでおすすめ。

●リスクリワード(以下『RR』で略)

1回のトレードのRRは『確定損益pips ÷ 損失許容pips = RR』の計算式で求めることができます。

ちなみに全トレードのトータルの平均RRは、『すべての勝ちトレードのRR平均 ÷ すべての負けトレードのRR平均=すべてのトレードのRR平均』の計算式で求めることができます。

※たとえば紙に書く際、RRが『+』なら黒『-』なら赤で記載するなどの色分けをすると、後でトータルRRの計算がしやすくなるのでおすすめ。

●勝率

検証したすべてのトレードの勝率を求めます。

計算式は『勝ちトレード数 ÷ 全トレード数 × 100 = 勝率』で求めることができます。

勝率を改善する際に記録すると便利な要素

負ける確率が高くなる要素を特定するために、記録しておくと良いものです。

●経済指標

ポジションを保有してる最中の重要経済指標の有無を記録します。

URL:経済指標カレンダー

こちらのサイトから経済指標を見ることができます。

たとえば2020年8月25日の経済指標が見たい場合は、URLの末尾に「20200825」と入力して再度検索すると、調べることができます。

基本的には重要度『★★★』の経済指標でしか大きい値動きはありませんが、たまに『★★』でも大きく動くことがあるので、注意しましょう。

記録する内容は、『時間・国名・重要度』、可能なら『何の経済指標か・予想・結果』も記録すると良いでしょう。

たとえば、日本時間の21時15分(夏時間)にアメリカでADP雇用統計があったら、『15:15 米 ★3』と記録するのが良いでしょう。

※15:15にするのは、MT4時間に時差を合わせるため(冬時間は7時間の時差)。

可能なら『ADP <』『ADP >』『ADP =』と記録するのも良いでしょう。

※予想より結果の数値が高ければ『<』、低ければ『>』、等しければ『=』と記入するのが良いと思う。

●金利のトレンド

通貨と金利には相関関係があります。

たとえばUSDJPYをロングでトレードした場合、US02YとUS10Yも上昇トレンドかどうか。

またJP02YとJP10Yは下降トレンドかどうか、レートはどちらのほうが数値が上かどうかなどを記録します。

金利のチャートはTrading Viewでしか確認できないので、登録やインストールしてない人は、下記のリンクにアクセスしましょう。

●通貨強弱

たとえばGBPJPYをロングでトレードした場合、GBPUSDやUSDJPYは上昇トレンドかどうかを記録します。

EURUSDやUSDJPYなどドルストレートの場合、私はドルインデックス(DXY)を見てます。

EURUSDをショートでトレードした場合、DXYは上昇トレンドかどうかを記録します。

ドルインデックス(DXY)のチャートもTrading Viewでしか見ることはできません。

過去検証のやり方

過去検証の準備が整ったら、いよいよ過去検証をやっていきます。

ざっくり説明すると、『①手法やルールを決める→②MT4にエントリーポイントを垂直線で記録する→③Excelや紙などに詳細を記録する→④手法を改善する→⑤少額で実践』が一連の流れです。

①手法やルールを決める

最初に、どのような手法やルールを検証するのかを具体的に決めておきます。

●どのテクニカルインジケーターやオシレーターを使うのか

●どのような条件が揃ったらエントリー&決済するのか

以上のような明確なプランを考えましょう。

具体的な例を出すと、こんな感じです。

●M15, H1, H4, D1すべての時間足で20SMAを上抜けしたらロングエントリー。

●ただし、M15の直近安値と直近高値が、それぞれ高値更新してること(ダウ理論)。

●直近高値から直近安値までをフィボナッチで結び、261.8に到達したら利確。

●フィボナッチ0.0をM15のローソク足実体が下に抜けたら損切。

このような具体的な手法や決済ルールを確立します。

②MT4にエントリーポイントを垂直線で記録する

実際にMT4を使って検証作業をしていきます。

やり方は、エントリーポイントを見つけたら垂直線をつけていく。これだけの単純作業です。

勝ちトレードは水色負けトレードはピンク、という風に色分けしていくことで、勝ち負けをわかりやすくしましょう。

検証したい期間の過去検証が終わった場合、テンプレートとして保存しておきましょう。

①上部分にある『チャートの定型の設定』

②『定型として保存(S)』

③適当な名前を付けて『保存(S)』

以上の手順で、検証内容を保存できます。

※自動でセーブできてないことがよくあるので、定期的にテンプレ保存しておくことをおすすめします。でないと、MT4を閉じたり、何らかの理由でパソコンがフリーズしたり、勝手に再起動してしまった場合に、セーブしてない範囲の検証データが吹っ飛んでやり直しになってしまうことになります。

Q. MT4以外のツール(Trading Viewなど)で過去検証できないのか?

A. MTF(マルチタイムフレーム)分析ができないのでオススメしません。

たとえば15分足で2023年8月4日のチャートを見てる場合、それを1時間足でも見たい場合、時間足を1時間足に変えたときに、最新の日付にワープしてしまいます。

15分足の2023-08-04のチャートを1時間足で見たいが、。。。

1時間足に切り替えると最新の日付になってしまう。

なので、過去検証を行なうためのツールとしてMT4をインストールしておくことをおすすめします。

XMのヒストリカルデータは膨大(1970年代までのデータがある)なので、XMで口座開設をして、MT4と紐づけをすることをおすすめします。

③Excelや紙などに詳細を記録する

MT4に記録した検証記録をデータにしていきます。

このようなテンプレートをExcelや適当な紙やルーズリーフなどに作っておき、詳細なデータを入力していきます。

適当な期間分の入力が終わったら、勝率やリスクリワード、最大連敗数などを算出していきます。

④手法を改善する

次にやることは、より勝率やリスクリワードなどの期待値を高めるためのヒントを探すことです。

気づいたことや疑問に思ったことなどをメモしていきましょう。

具体的には、

●4時間足のMACDがダイバージェンスしてる。

●損切ラインに到達する前に、ピボットを逆に抜けたら損切りしたほうが良い?

●金利の向きが揃ってないときは勝率が悪いかも?

などなど。

こういったメモを残しておくことで、次の過去検証のネタになったりもします。

また、勝ちやすいパターンと負けやすいパターンそれぞれの共通点を洗い出すことができ、無駄なエントリーを避けることができます。

そうすることで、期待値や収益の改善に大いに役立ちます。

つまりこの『④手法を改善する』という作業は、過去検証の中で一番大事なメインの作業といっても過言ではありません。

⑤少額で実践

手法やルールが固まったら、いよいよ実際のトレードで実践していきます。

本当に使える手法かどうか確認のためにも、身体に馴らす練習のためにも、最初の1~3か月くらいは少額でテストしたほうが良いでしょう。

検証とリアルトレードの違いに気づくこともあるかもしれません。

そのギャップをすり合わせていくことで、より手法が磨かれていきます。

過去検証でよくある失敗

過去検証でありがちな失敗を以下にまとめました。

正しい過去検証を行なわなければ、いつまで経っても勝ち組になれません。

①過剰最適化(カーフフィッティング)

手法やインジケーターなどのパラメータを過度に調整することで、過去データに過度に適合する結果が得られ、将来の市場で期待通りに機能しないことがあります。具体的にはRSIの数値を期間14(デフォルト)から期間17に設定したり、ボリンジャーバンドを2σ(デフォルト)から2.3σに設定するなど、中途半端で根拠のない設定値に変えるなどです。

対策インジケーターなどは、一番使われてる設定やデフォルトの設定にしておくことをオススメします。移動平均線ならば期間を20や200が一番使われてる設定です。また、極力インジケーターなどに頼らないこと、もしくはピボット分析などの数字設定がないインジケーターを使うこともオススメします。

②過去データの選択

特定の過去データ期間を選択することで、特定の市場条件に合わせて戦略を最適化しようとする傾向があります。具体的には2020年2月後半から3月半ばにかけてのコロナショック相場だけに限定するなど、勝ちやすい相場や都合のいい相場だけに注目してしまうなどです。

対策:複数の過去データ期間(最低3年分)でバックテストを実行し、異なる市場条件でのパフォーマンスを確認します。複数の期間にわたる一貫性が重要です。

③無視された取引コスト

取引手数料(スプレッド)やスリッページ(設定した逆指値注文にかからない)などの取引コストが無視されることがあります。

対策リスクリワードを計算する際は、必ずスプレッドも加味するようにしましょう。また急激な値動きに巻き込まれ、スリッページで過剰な損失を被るリスクも考慮しましょう(スイスフランショックやAppleショック、要人発言や経済指標など)。実際のトレード条件にできるだけ近いものを模倣することで、公平で正しい期待値が算出され、戦略の実現可能性が向上します。

④感情要因の無視

バックテストは感情を無視して取引を行うため、実際のトレードでは感情的な要因が影響を与えることがあります。また本来は負けトレードなのに、無意識のうちに勝ちトレードとしてカウントしてるような検証データもあるかもしれません。

対策:バックテスト後、少額口座でトレード戦略を実施し、実際の市場で感情要因を考慮する経験を積むことが重要です。トレードノートにトレード記録とその時の感情を記録しておくのも効果的です。過去検証と実践それぞれの感情のギャップを確認しましょう。

⑤極端な過去データ

一部のバックテストで極端に高い利益が示されることがありますが、これは通常、未来では現実的でない結果です。たとえば『2020年のデータは勝率78%だったのに、2021年のデータは勝率48%だった』などのギャップが生じることがあるかもしれません。

対策:バックテスト結果に慎重に検討を加え、リアルな期待値を持つ戦略に焦点を当てます。過去の過大な成績に過度に依存しないようにしましょう。なるべく長い期間の過去データを検証することも大事です。たとえば1年ごとに成績を分けることに拘らずに、5年分の検証をしたなら5年分ひとまとめの成績で判断するべきです。

まとめ

FXにおいて、勝つために必要な時間の9割は過去検証の作業時間です(一部の天才は除いて)。

まずは過去検証で1つの手法を開発し、それを徹底的に磨き上げましょう。

それだけで勝ち組投資家への仲間入りです。

『デイトレード』という本にも「勝ち組投資家はいくつも手法を持ってるわけじゃない。2~3個の少ない数の手法だけで勝ち続けている」みたいなことが書いてありました。

まずは1つの手法を徹底的に極めましょう。

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